ISUP ALLIANZ /

Modèles additifs généralisés : Intérêts de ces modèles en assurance automobile

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	ISUP () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	ALLIANZ
Auteur(s)	POUNA SIEWE V.
Numéro
Date de référence	05/10/2010

Résumé

En 1958, l’assurance automobile devient obligatoire :
- Le parc automobile de 4 roues explose (le parc automobile 4 roues de particuliers passe de 2
millions à 30 millions de véhicules entre 1950 et 2005).
- L’inflation et une sinistralité élevée permettent de continuer à développer le chiffre d’affaire.
Cette situation a attiré des acteurs très différents sur le marché automobile : les compagnies dites « traditionnelles » (avec intermédiaires), puis les Mutuelles sans intermédiaires, les Bancassureurs au début des années 1990, les Directs et enfin les Comparateurs (type Assurland ou HyperAssur). Mais la tendance est maintenant à une saturation du marché de l’assurance automobile avec des évolutions de parc comprises entre 1% et 2% ces dernières années. La compétition prix est inévitable et le marché est complexe du fait des différences entre les intervenants en termes d’atouts, d’exigence de rentabilité, de frais de fonctionnement ou de modes de distribution. Ce marché ultra-concurrentiel impose évidemment une technicité de plus en plus accrue dans l’approche de tarification des contrats et d’appréhension des risques gérés. C’est dans ce cadre qu’il m’a été confié cette mission au sein du département Tarif et Rentabilité. Mes recherches ont porté sur l’exploration d’une nouvelle classe de modèles pour la tarification : les modèles additifs généralisés (GAM) qui commencent à être utilisés pour le provisionnement stochastique. Dans ce mémoire, nous présentons l’intérêt de ce modèle pour la tarification : le regroupement des modalités de variables continues à intégrer dans les modèles d’estimation de la prime pure qui utilisent les modèles linéaires généralisés (GLM). Dans le contexte que nous avons décrit, les doivent être faits tarifs de plus en plus faits à la mesure du client et les sauts de tarif doivent être justifiés techniquement.

Abstract

In 1958, auto insurance is mandatory:
- The fleet of 4 wheels explodes (fleet of “4 wheel individuals” increases from 2 million to 30
million vehicles between 1950 and 2005).
- Inflation and a high number of claims allow traditional companies to continue to develop
sales.
This has attracted many different actors on the auto insurance market: after traditional companies, the insurance funds without intermediaries, bancassurance in the early 1990s, and finally Direct Comparators (type or Assurland HyperAssur). But the trend is now a saturated market of auto insurance with changes in park between 1% and 2% per year recently. The price competition is inevitable and the market is complex because of differences among stakeholders in terms of assets, requirement of profitability, operating costs or methods of distribution. This ultra-competitive market requires a technical course more increased in the approach to pricing of contracts and understanding of risk management. It is in this context that I was assigned this task within the department and Tariff Profitability. My research has focused on the exploration of a new class of models for pricing: generalized additive models (GAM) that get starting to be used for provisioning stochastic. In this paper, we present the interest that we found this model for pricing: detect the nonlinear effects of continuous variables and grouping terms of continuous variables to incorporate into models to estimate the pure premium using the generalized linear models (GLM). In the context we have described, rates must more take into account the specificities of the client and the hopping rate must be technically justified.

Mémoire complet

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Memoire POUNA SIEWE Virginie.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/B176FEE2DE9C9B52C12579D9000FF344