Elaboration d'un modèle interne partiel concernant le risque de souscription non-vie pour tenir compte des spécificités d'une société spécialisée dans les branches longues
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéSMABTP
Auteur(s) CAMBON A.
Numéro
Date de référence 05/12/2011


Résumé

La directive européenne Solvabilité 2, qui entrera en vigueur en 2012, impose aux organismes assureurs et réassureurs de déterminer un montant de fonds propres permettant de réduire leurs probabilités de ruine à 0,5%. À cette fin, les organismes auront le choix entre l’application d’une formule standard, la même pour tous, et l’utilisation d’un modèle interne élaboré par l’entreprise et validé par le régulateur. Dans ce contexte, la SMABTP qui est une société mutuelle d’assurance spécialisée dans l’assurance construction, réfléchie à modéliser son risque de souscription non-vie, qui représente le principal risque lié à son activité, par un modèle interne partiel qui peut mieux prendre en compte les contraintes de l’assurance construction que peut le faire la formule standard. Ce mémoire expose la démarche que nous avons adopté pour l’élaboration d’un modèle interne partiel concernant le risque de souscription non-vie pour tenir compte des spécificités d’une société spécialisée dans les branches longues. Pour cela, il a fallu mettre en place une méthode d’estimation des provisions en Best Estimate en particuliers pour des provisions spécifiques à l’assurance construction : les Provisions pour Sinistres Non Encore Manifestés. Il a également fallu modéliser les méthodes développées en interne par la SMABTP permettant de piloter ce risque : les « Orientations Tarifaires ». Nous détaillons notamment les difficultés et les problèmes que nous avons rencontrés ainsi que les solutions et hypothèses que nous avons adopté lors de la construction du modèle.

Abstract

The European directive of the business of insurance and reinsurance (Solvency 2) will be introduce in 2012. Insurance and reinsurance undertakings should determined the Solvency Capital Requirement (SCR) to be held in order to ensure that ruin occurs no more than once in every 200 cases. Undertakings choice between standard formula or an internal model. Internal model will be constructing by undertaking and authorized by the regulator. SMABTP is a mutual undertaking. In this context, SMABTP wonder to calculate Non-Life Underwriting Risk (NLUW) in a partial internal model. The objective is to take into account specificity of long tail general liability insurance. The present study is the step to calculate the partial internal model for non-life underwriting with assumption to take into account specificity of long tail general liability insurance. The first step is to determine method on Best Estimate calculation, in particularly the French provision PSNEM. The second step is to model the underwriting cycle and increase o insurance price. The study presents specially difficulties, problems, answers and assumptions in the calculation of the partial internal model.

Mémoire complet

>Adrien Cambon 3.pdfAdrien Cambon 3.pdf

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