Analyse du risque de provisionnement non-vie dans le cadre de la réforme Solvabilité II
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéACP
Auteur(s) COMPAIN H.
Numéro
Date de référence 11/18/2010


Résumé

Ce mémoire propose une analyse critique du risque de provisionnement en assurance non-vie dans le cadre de Solvabilité II. Cette étude s’appuie tout d’abord sur l’application pratique de méthodes classiques de calcul de provisions pour établir leur adéquation aux données. La nouvelle réforme incitant à l’élaboration de modèles internes, nous avons cherché à adapter ses méthodes pour le calcul de Best Estimate et de Capital de Solvabilité Requis. Nous avons donc implémenté des procédés gérant la liquidation incomplète des triangles de règlements et les recours. Enfin, nous nous sommes concentrés sur l’évaluation du risque à un an et l’impact de la prise en compte de la dépendance entre branches d’activités par l’utilisation de copules.

Abstract

The aim of this report is to analyze the non-life insurance reserving risk within le framework of Solvency II. First, this study is based on a practical application of classical methods of reserves in order to establish their adequacy to our data. The new reform encourages the development of internal models, we tried to adapt these methods to calculate Best Estimate and Solvency Capital requirement. So we built process managing uncompleted development of claim settlements and recourses. Finally, we tried to evaluate the one-year reserve risk and the impact of dependence between lines of business using copulas.

Mémoire complet

>Mémoire_HCOMPAIN.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/7FDACF2FE3D62060C1257841003BF878