ISFA Swiss Re /

La tarification des traités non proportionnels en réassurance automobile

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	ISFA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	Swiss Re
Auteur(s)	MIMRANDE A.
Numéro
Date de référence	07/01/2009

Résumé

Ce mémoire porte sur la tarification des contrats de réassurance en excédent de sinistre dans le domaine de l’assurance automobile. Compte tenu des données utilisées il doit rester confidentiel. Après une introduction présentant le marché de l’assurance en France et les problématiques auxquelles sont confrontés assureurs et réassureurs, la deuxième partie s’attache à présenter le cadre dans lequel a été menée cette étude. Tout d’abord est abordée la problématique que constituent les sinistres corporels graves ; ensuite sont abordées les spécificités des traités de réassurance automobile en excédent de sinistre puis la présentation d’une méthode classique de tarification notamment utilisée chez Swiss Re. Après avoir mis en évidence les lacunes d’une telle méthode est présentée la démarche suivie pour améliorer la précision des tarifications et notamment la prise en compte de deux clauses très importantes dans les traités : la clause de stabilité et la clause de rente. La troisième partie détaille la construction d’un modèle de simulation de sinistres corporels graves en trois étapes : modélisation du coût d’un sinistre en vision actuelle puis en vision prospective et enfin modélisation des caractéristiques des sinistres. La quatrième partie propose l’intégration du modèle de simulation dans le processus de tarification et la quantification de l’effet des clauses de rente et de stabilité. La conclusion met en évidence l’importance de la prise en compte de ce type de clauses dans les tarifications et les lacunes des méthodes classiques dans ce domaine. Elle propose une piste de développement intéressante pour l’outil de simulation: la tarification par exposition.

Abstract

This thesis was written by Anselme Mirande (class 2004), working for the Swiss Reinsurance company (Swiss Re). It deals with the pricing of motor excess of loss reinsurance treaties. It must be kept confidential. After an introduction presenting the French motor insurance market and the issues insurers and reinsurers are facing, the second part concerns the framework within which this study was conducted. Firstly we tackle the problematic of Severe Bodily injuries claims; then the specificities of motor excess of loss treaties in France and the presentation of a frequently-used pricing method, notably within Swiss Re. After highlighting the weaknesses of such a method, is presented the approach followed in the study, specially regarding how to deal with two very important clauses in the treaties: the stability clause and the annuity clause The third part details the building of a bodily injuries claims simulation tool in three steps: claims’ evaluation in a present view then in a prospective view and finally the modelling of claims’ characteristics. The fourth part shows the integration of the claims simulation tool within the pricing process and the quantification of the effects of the stability clause and the annuity clause. The conclusion highlights the importance of these clauses in the pricing and the weaknesses of the classical methods in this area. It also shows an interesting development for the simulation tool: the exposure rating.

Mémoire complet

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