Assurance Automobile : Analyse de l'impact d'une variation du tarif sur le comportement des assurés lors de l'acte de souscription et de résiliation

Page précédente
Faire suivre ce document

Domaine(s)Mémoire
formation(s)EURIA () / resp.: / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Mémoires
sociétéEURIA
Auteur(s) BOUEDDINE M.
Numéro
Date de référence 09/26/2013


Résumé

Le marché de l’assurance automobile est un marché pilier de l’assurance «Incendie, Accidents et Risques Divers» (IARD) et il devient de plus en plus concurrentiel, ainsi une tarification précise des primes demandées aux assurés se présente comme un enjeu majeur pour chaque assureur. La sensibilité au prix, variant fortement d’un client à l’autre, a un impact sur les taux de souscription et de résiliation d’un contrat ainsi que sur la rentabilité d’un portefeuille. Le but de l’étude est de prendre en compte cette sensibilité des clients dans la tarification du produit d’assurance Auto d’Aviva Assurances. Il s’agit aussi de modéliser l’impact du tarif sur le comportement de l’assuré. Ainsi, le mémoire se présente de la manière suivante : Une première partie décrit le marché de l’assurance automobile français, des principes de tarification et de segmentation pratiqués dans cette branche, ainsi qu’une description préparative des méthodes nécessaires pour atteindre notre objectif. Dans une deuxième partie, nous présentons quelques éléments théoriques dont nous avons eu besoin lors de nos modélisations en détaillant l’explication des modèles linéaires généralisés, avec une attention particulière sur la régression logistique. Une troisième partie est dédiée à la description des bases de données : la première consacrée à l’acte de concrétisation d’un devis et la deuxième à l’acte de résiliation d’un contrat de la part de l’assuré. De plus, des statistiques descriptives permettent de déterminer les profils d’individus présents dans nos bases et les critères ayant un lien significatif sur le taux de concrétisation et le taux de résiliation. Une dernière partie est consacrée à l’application des éléments théoriques sur les données et à la présentation des résultats des modèles mis en place. Nous cherchons à estimer, dans un premier temps, la probabilité de concrétiser un devis, puis la probabilité qu’un assuré résilie son contrat en fonction de critères concernant l’assuré, son véhicule et particulièrement la prime payée. Nous finissons cette partie par le calcul d’un indicateur mesurant la sensibilité d’un assuré au prix.

Abstract

Car insurance is a pillar of the French property and casualty insurance market. As becoming increasingly competitive, accurate pricing of premiums charged to policyholders is a major issue for each insurer. Price sensitivity is high regarding car insurance. This characteristic, which varies greatly from one customer to another, has an impact on the subscription rate and the termination rate of a contract and the return of a portfolio. The purpose of the study is to take into account the price sensitivity of customers in the pricing of Aviva Insurance insurance product, then to model the impact of the tariff on the behavior of the insured. Thus, this paper is structured as follows: The first part describes the French car insurance market, pricing and segmentation principles performed in this branch, and the preparative study to know the structure and the process needed to achieve our purpose. In a second part, theoretical elements needed for the modeling are presented, with detailled explanation of generalized linear models, especially the logistic regression. A third part is devoted to the description of our databases : the first dedicated to the act of subscription and the second to the act of termination of a contract on the part of the insured. In addition, through descriptive statistics, we can determine the profiles of individuals in our bases and criteria with a significant link to the subscription rate and the cancellation rate. The last part applies theoretical elements to the data and describes the modelling and results. We seek to estimate the probability of subscribing, and the probability that an insured cancels the contract according to criteria concerning the insured’s vehicle and particularly the premium paid. To end this section, we calculate an indicator that measures the price sensitivity of an insured.

Mémoire complet

>Mémoire BOUEDDINE.pdfMémoire BOUEDDINE.pdf


Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/4BC03D1F8E9980E2C1257CBD0037C9DF