Revalorisation au taux d'inflation du funéraire d'un portefeuille de contrats obsèques Générateurs de scénarii économiques
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéAUXIA
Auteur(s) MEGEL E.
Numéro
Date de référence 05/04/2012


Résumé

L’objectif de ce mémoire est de s’intéresser à la revalorisation d’un portefeuille de contrats obsèques lorsque le rendement suit le taux d’inflation du funéraire. Une étude actif-passif permettra de vérifier si l’assureur peut suivre cet engagement. Ce mémoire est subdivisé en quatre parties. La première partie débute par la définition des contrats obsèques, sans oublier de rappeler l’évolution des obsèques en France. Elle se termine par la présentation de la société AUXIA dans laquelle s’est déroulée l’étude. La seconde partie modélise l’actif en utilisant des générateurs de scénarii économiques. Deux modèles sont proposés dont la clé est l’inflation. La troisième partie présente les différentes étapes à la construction d’une table d’expérience décès. Une étude sur le rachat viendra compléter cette partie. La finalité de ces travaux est la modélisation des prestations futures. La quatrième partie sera consacrée à une étude actif-passif et une présentation du premier pilier de solvabilité 2 où une mise à jour du QIS 5 sera faite en intégrant ce nouveau portefeuille afin de constater les variations sur les exigences quantitatives.

Abstract

The objective of this paper is to focus on the revaluation of a portfolio funeral contracts when performance following the inflation funeral rate. An asset and liability management will test if the insurer can follow this commitment. This essay is divided into four parts. The first part begins with the definition of funeral contracts, as well to recall the evolution of the funeral in France. It ends with the presentation of the company AUXIA in which the study was conducted. The second part models the asset using of economic scenarios economic. Two models are proposed whose key is inflation. The third part presents the steps to build a experiment table of death. A study of surrender will complete this part. The purpose of this work is the modeling of future benefits. The fourth part is devoted to an asset and liability management and presentation of the first pillar of Solvency 2, where an update of the QIS 5 will be done by integrating this new portfolio to see the changes on the quantitative requirements.

Mémoire complet

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Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/4379D665E07D7AC2C1257A3D0057A240