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Risque Tempête : Modélisation de la sinistralité et impact tarifaire

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	CEA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	MAAF
Auteur(s)	LOPES D.
Numéro
Date de référence	06/05/2015

Résumé

Ce mémoire porte sur la modélisation du risque tempête affectant le produit Multirisque Habitation en France métropolitaine en dissociant l’aléa sur l’estimation de charge lors de la survenance d’une tempête et l’aléa sur la probabilité d’occurrence. Ces éléments contribuent à répondre aux besoins de COVEA pour la gestion des sinistres et l’estimation des coûts dans le cadre des arrêtés des comptes, ainsi qu’aux besoins de MAAF pour connaître le niveau de tarif nécessaire sur les garanties climatiques. Après avoir exposé les connaissances météorologiques sur ce sujet, des modélisations sur la sinistralité lors de la survenance de tempête (en termes de fréquences et de coûts moyens) ont été proposées en tenant compte de l’intensité du vent, des normes de construction et des caractéristiques du portefeuille. En complément, une mesure de la volatilité de la moyenne a également été apportée. Enfin, pour juger du tarif actuel, des tempêtes sont simulées, en associant les périodes de retour et les coûts des tempêtes historiques. Cela permet d’estimer un coût annuel en intégrant des clauses spécifiques aux traités de cession climatiques, et ensuite de calculer les dotations des provisions pour égalisation.

Abstract

This thesis focuses on storm risk modeling affecting products housing in France by separating uncertainty on estimated cost when it occurs and hazard on the return period of a storm. These elements contribute to COVEA’s needs for claims management and cost’s estimation in relation to the accounts close, and MAAF’s needs to know level required pricing on the climatic guarantee. After identifying meteorological knowledge, modeling on loss upon the storm’s occurrence (in terms of frequency and of average costs) have been proposed taking into account intensity of wind, building standards and portfolio characteristics. Then a measure of volatility around mean was also provided. Finally, to judge current pricing, storms are simulated, having previously associated return periods and costs historical storms. This allows to estimate an annual cost gross and net of reinsurance, and then calculate allocations of equalization provisions.

Mémoire complet

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