Un modèle de provisionnement ligne à ligne en assurance Responsabilité Civile
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéGRAS SAVOYE
Auteur(s) HENIN P.
Numéro
Date de référence 11/29/2016


Résumé

Les comptes d’un assureur doivent tenir compte des règlements passés et futurs de ses sinistres à l’aide des provisions. Les méthodes usuelles d’estimation de ces provisions en assurance non-vie reposent sur l’utilisation de triangles de règlement des sinistres. Ces méthodes, bien que faciles d’utilisation, sont soumises à des hypothèses restrictives. Afin de s’affranchir de ces contraintes, nous avons développé un modèle de provisionnement ligne à ligne. Notre modèle s’appuie sur l’étude de trois caractéristiques des processus de règlement des sinistres : la date de clôture, les dates de règlement et les montants de règlement associés. Nous avons utilisé les modèles de survie pour l’étude des dates de clôture des sinistres, et les GLM et lois de probabilités paramétriques pour l’analyse des cadences de règlement. Afin de bien comprendre les effets du modèle individuel, nous avons comparé les résultats obtenus avec les résultats des méthodes classiques de provisionnement. Nous obtenons un montant de provisions moins élevé dans le modèle individuel que dans les modèles standard. De plus, le modèle individuel permet de réduire la volatilité des réserves, ce qui s’avère utile pour contrôler au mieux le risque de provisionnement.

Abstract

An insurer’s accounts have to take into consideration its past and its future payments. The standard methods to assess the ultimate cost of claims are based on the aggregation of past payments into run-off triangles. Such methods are easily implemented but have strong underlying assumptions. In order to overcome such difficulties, we created a reserving model describing the claim process. We considered three main characteristics of our claims – the settlement date, the dates of payments and the associated cash flow. Survival analysis is adapted for modelling the settlement date. We used GLMs to describe the dates of payment, and a parametric distribution for the amount of the associated cash flow. In order to fully understand the effects of our model, we compare its outcomes with the outcomes of standard methods. The individual model provides more accurate results. The outstanding liabilities are lower and less volatile with our individual model than with the traditional reserving method.

Mémoire complet

>HENIN.pdfHENIN.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/3E8ABE833B6AC5EEC12581430021EC76