EURIA EULER HERMES /

Assurance-crédit : Impact de l'intégratin des sinistres des polices mondiales sur les paramètres du modèle interne

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	EURIA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	EULER HERMES
Auteur(s)	GUENNEUGUES A.
Numéro
Date de référence	09/25/2016

Résumé

Solvabilité 2 impose de nouvelles normes prudentielles aux sociétés d'assurance. A partir du 1er janvier 2016, celles-ci devront calculer le Solvency Capital Requirement (SCR). Cet indicateur représente le niveau de fonds propres à conserver afin d'assurer la solvabilité de la société dans l'année qui vient dans 99.5% des cas. Pour cela, il est nécessaire de construire par simulation une distribution des pertes dans 1 an. L'assurance-crédit est un secteur de l'assurance bien particulier, et bien souvent les compagnies d'assurance se détachent de la formule standard pour calculer un SCR "plus approprié" en développant un modèle interne. EH étudie actuellement son implémentation de son modèle et l'objectif de ce mémoire est de revoir la segmentation des paramètres d'une entité particulière d'Euler Hermès (EH) disposant de polices mondiales afin que le modèle interne produise un SCR de qualité. Ces contrats sont gérés par les entités locales et, jusqu'à présent, ce sont les paramètres de ces dernières qui sont utilisés pour calculer le SCR lié à cette entité. Le modèle prend en entrée les données portefeuilles ainsi que les paramètres fournis par les entités d'Euler Hermès. A l'aide de tests non-paramétriques, nous étudierons deux différentes manières d'intégrer ces polices dans le processus de calculs des paramètres. La première consiste en l'intégration de la sinistralité des polices mondiales dans le calcul des paramètres de l'entité. La seconde consiste à établir une entité à part pour ces contrats. La combinaison de tests statistiques à différents niveaux de segmentation a permis de présenter la deuxième solution comme candidate pour les années à venir. En effet, pour le moment les résultats des tests ne permettaient pas d'envisager des modifications sur le modèle interne d'EH.

Abstract

Solvency 2 sets new prudential standards for insurance companies. From 1rst January 2016, these one will have to calculate the Solvency Capital Requirement. This indicator represents the level of equity to maintain in order to ensure the solvency of the company in the coming year in 99.5 % of the cases. For this, it is necessary to construct by simulation a loss distribution within 1 year. Credit insurance is a particular insurance industry and often the insurance companies stand out from the standard formula to calculate an SCR "more appropriate" by developing an internal model. EH is currently studying its model implementation and the objective of this paper is to review the segmentation of the parameters in a particular entity which has world policies, so that the model Internal produce a quality SCR. These contracts are managed by local entities, and so far, the parameters of the latter are used to calculate the SCR related to this entity. The model takes into portfolios input data and parameters provided by the entities of Euler Hermes. Using nonparametric tests, we will explore two different ways to integrate these policies in the process of parameters' calculation. The first is the integration of the world policies' losses in the calculation of the entity settings. The second is to establish a separate entity for these contracts. The combination of various statistical tests at different levels of segmentation was used to present the second solution as a candidate for the coming years. Indeed, for the moment the test results did not allow to consider modifications on EH internal model.

Mémoire complet

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