ISFA L'Auxilliaire /

Provisionnement et risque de réserve en assurance construction

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	ISFA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	L'Auxilliaire
Auteur(s)	LAVERNY O.
Numéro
Date de référence	11/27/2018

Résumé

Après avoir précisé les spécificités de l’assurance construction française et analysé les problématiques posées par les provisions supplémentaires spécifiques à cette branche d’assurance non-vie, nous prendrons le temps de rappeler les modèles de bases, déterministes comme stochastiques, utilisés en provisionnement non-vie. Puis, ayant transcrit les modèles principaux dans un cadre mathématique plus large, nous présenterons une adaptation de ces modèles au cadre tri-dimentionel de l’assurance construction française, comprenant l’estimation de variabilité à horizon quelconque. Enfin, par plusieurs approches différentes, nous dégagerons des estimateurs du risque de réserve en normes Solvabilité II dans ce cadre, et nous conclurons par une analyse de ces estimateurs et une comparaison avec la formule standard sur un portefeuille.

Abstract

After having specified the specificities of the French builder’s insurance and analyzed the problems posed by additional specific reserves to this line of buisiness, we recall basic models, deterministic and stochastic, used in non-life insurance. Having transcribed the main models in a larger mathematic framework, we present new models shaped for the tri-dimentional issue of French construction insurance, including the estimation of variability in every point of view. Then, through several different approaches, we derive Solvency II reserve risk estimators in those models, and conclude with an analysis of these estimators on a certain portfolio, shaped toward the standard formula.

Mémoire complet

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Provisionnement_et_risque_de_reserve_en_assurance_construction.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/2B139F22F51AF75FC1258306006E82F2