Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°14 / vol. 8 / Juillet 2007 - Décembre 2007
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F. PLANCHET

Editorial



Article académique

S. LOISEL
Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov modulated multi-risk model with common shocks

Articles professionnels

P. KALTWASSER, P. LE MOINE
Modèles de Risques et Solvabilité en assurance Vie

P.-A. PATARD


Outils numériques pour la simulation monte carlo des produits dérivés complexes

F. PLANCHET, V. LELIEUR


Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons

C. BUFFET-BETIS


Construction de tables de mortalité prospectives sur le portefeuille de rentiers d’une compagnie d’assurance vie individuelle