Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°14 / vol. 8 / Juillet 2007 - Décembre 2007
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F. PLANCHET
Editorial
Article académique
S. LOISEL
Time to ruin, insolvency penalties and dividends in a Markov modulated multi-risk model with common shocks
Articles professionnels
P. KALTWASSER, P. LE MOINE
Modèles de Risques et Solvabilité en assurance Vie
P.-A. PATARD
Outils numériques pour la simulation monte carlo des produits dérivés complexes
F. PLANCHET, V. LELIEUR
Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
C. BUFFET-BETIS
Construction de tables de mortalité prospectives sur le portefeuille de rentiers d’une compagnie d’assurance vie individuelle