Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°21 / vol. 11 / Janvier 2011 - Juin 2011 Le BFA sur internet
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Hétérogénéité : mesure du risque d’estimation dans le cas d’une modélisation intégrant des facteurs observables

KAMEGA A. ; PLANCHET F.


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Résumé



Cette étude présente une mesure du risque d’estimation pour deux exemples de modèles intégrant l’hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s’agit ici de montrer que le choix de tels modèles pour prendre en compte l’hétérogénéité permet de limiter le niveau du risque d’estimation.