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Effet de diversification et allocation de capital
Articles scientifiques
DEVINEAU S.; LOISEL S. [2009] "Risk aggregation in Solvency II: How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula?", Bulletin Français d'Actuariat, vol. 9, n°18.
PFEIFER D.; STRASSBURGER D.
[2008] "
Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula
", Scandinavian Actuarial Journal, 1651-2030, Volume 2008, Issue 1, 2008, Pages 61 – 77
HURLIMANN W. [2009] "
Optimization of the non-life insurance risk diversification in solvency II
", proceedings of the 39th ASTIN colloquium
Mémoires d'actuariat
(
plus de références
)
BOUETTE J.C.; CHASSAGNEUX J.F. [2005]
Mesures de risque et allocation optimale de capital
, ENSAE, Mémoire d'actuariat
CHIU F. [2014]
Méthodes d'allocation de capital dans le cadre de l'ORSA - Application d'une méthode d'allocation de capital preneur de risque pour une compagnie d'assurance Vie
, ENSAE, Mémoire d'actuariat.
DECUPERE S. [2011]
Agrégation des risques et allocation de capital sous Solvabilité II
, ENSAE, Mémoire d'actuariat
PERONNET F.; SELLAM B. [2001]
Allocation de fonds propres en Assurance Vie
, ENSAE, Mémoire d'actuariat
Présentations
DERIEN A., LAURENT J.P., LOISEL S. [2009] La mesure des risques dans Solvabilité 2 est-elle pertinente ?, Présentation dans le cadre des JIRF 2009 à Lyon