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Effet de diversification et allocation de capital


Articles scientifiques


DEVINEAU S.; LOISEL S. [2009] "Risk aggregation in Solvency II: How to converge the approaches of the internal models and those of the standard formula?", Bulletin Français d'Actuariat, vol. 9, n°18.

PFEIFER D.; STRASSBURGER D. [2008] "Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula", Scandinavian Actuarial Journal, 1651-2030, Volume 2008, Issue 1, 2008, Pages 61 – 77

HURLIMANN W. [2009] "Optimization of the non-life insurance risk diversification in solvency II", proceedings of the 39th ASTIN colloquium

Mémoires d'actuariat (plus de références)

BOUETTE J.C.; CHASSAGNEUX J.F. [2005] Mesures de risque et allocation optimale de capital, ENSAE, Mémoire d'actuariat

CHIU F. [2014] Méthodes d'allocation de capital dans le cadre de l'ORSA - Application d'une méthode d'allocation de capital preneur de risque pour une compagnie d'assurance Vie, ENSAE, Mémoire d'actuariat.

DECUPERE S. [2011] Agrégation des risques et allocation de capital sous Solvabilité II, ENSAE, Mémoire d'actuariat

PERONNET F.; SELLAM B. [2001] Allocation de fonds propres en Assurance Vie, ENSAE, Mémoire d'actuariat

Présentations

DERIEN A., LAURENT J.P., LOISEL S. [2009] La mesure des risques dans Solvabilité 2 est-elle pertinente ?, Présentation dans le cadre des JIRF 2009 à Lyon