Retour à l'accueil
Page précédente
Références techniques
Chercher un article
Chercher un mémoire
Envoyer cette page
Primes de risque et prix de marché du risque
Articles scientifiques
AHMAD R.; WILMOTT P. [2006] "
The Market Price of Interest-rate Risk: Measuring and Modelling Fear and Greed in the Fixed-income Markets
", Wilmott magazine
BALDUZZI P.; ROBOTTI C. [2001] "
Minimum-Variance Kernels, Economic Risk Premia and Tests of Multi-beta Models
", Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper, n°2001-24
CAJA A., PLANCHET F. [2010] "
La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ?
", Assurances et gestion des risques, Vol.78 (3-4).
COCHRANE J.H.; PIAZZESI M. [2005] "
Bond Risk Premia
", The American Economic Review
DUFFEE G.R.; STANTON R.H. [2000] "
EMM Estimation of Affine and Nonaffine Term Structure Models
", Working Paper, Haas School of Business
MACRINA A. [2012] "
Heat Kernel Framework for Asset Pricing in Finite Time
", Working Paper, University College London.
MEHRA R. [2003] "
The Equity Premium: Why Is It a Puzzle?
", Financial Analysts Journal
STANTON R. [1997] "
A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk
", Working Paper, Haas School of Business
TOROSANTUCCI L.; UBOLDI A.; BERNASCHI M. [2002] "
Empirical evaluation of the market price of risk using the CIR model
", International Journal of Theoretical and Applied Finance
ZEMMOUR J. [2002] "
Un modèle d'équilibre partiel d'arbitrage multifactoriel: l'écueil des primes de risque des facteurs
", CNRS, Working Paper
Mémoires d'actuariat
(
plus de références
)
DASTARAC H.; SAUVEPLANE P. [2010]
Les déflateurs stochastiques : quelle utilisation en assurance ?
, Mémoire d'actuaire, ENSAE
SIJLAMASSI M.; OUAKNINE Y. [2004]
Valorisation par les déflateurs stochastiques
, Mémoire d'actuaire, ENSAE
Présentations
CAJA A. [2010] "
Estimation des primes de risque
", Présentation au séminaire Sépia du 15/04/2010
Internet
PLANCHET F. [2010] "
Calibrage des primes de risque
", blog
Actu d'actuaires