Minimum-Variance Kernels, Economic Risk Premia and Tests of Multi-beta Models
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Mesures de risque, Statistiques & Analyse des données
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceFederal Reserve Bank of Atlanta
Auteur(s) BALDUZZI P.; ROBOTTI C.
Numéro
Date de référence 11/01/2001


balduzzi robotti 2001.pdf balduzzi robotti 2001.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/C5ECA415EB7F2E4CC12576F9002D08FB