Comment construire un générateur de scénarios économiques risque neutre destiné à l’évaluation du best-estimate des contrats d’épargne ?

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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceISFA
Auteur(s) ARMEL K.; PLANCHET F.
Numéro
Date de référence 05/02/2018

Article
Annexe

Dépôt HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01767207

Article publié dans Assurances et Gestion des Risques

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/709DE72DB6128DBDC12582700071015B