Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
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domaine
(s)
Finance, Optimisation, Options
projet(s)
ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document
Articles
Source
Review of Financial Studies
Auteur(s)
LONGSTAFF F.A. ; SCHWARTZ E.S.
Numéro
14, 1, 113–147
Date de référence
09/05/2001
eScholarship UC item 43n1k4jb.pdf
Source :
http://escholarship.org/uc/item/43n1k4jb;jsessionid=B1A77A1500A865430EDDB3D8E1657D2A
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/6CE0568C702117A5C125795F0073802F