Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach

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domaine(s)Finance, Optimisation, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceReview of Financial Studies
Auteur(s) LONGSTAFF F.A. ; SCHWARTZ E.S.
Numéro14, 1, 113–147
Date de référence 09/05/2001


eScholarship UC item 43n1k4jb.pdfeScholarship UC item 43n1k4jb.pdf

Source : http://escholarship.org/uc/item/43n1k4jb;jsessionid=B1A77A1500A865430EDDB3D8E1657D2A

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/6CE0568C702117A5C125795F0073802F